短线圈里流传一个形态：股票涨停，第二天高开，之后连着收三根阴线，但收盘始终没跌破涨停那天的最低价。说法是"主力在洗盘，三连阴之后要拉第二波"。这个形态我们在选股器里做成了"模式C"，上线前先把它放到历史数据里跑了一遍。
信号规则
- 第 L 天收盘涨停（主板 10%，创业板、科创板 20%；不含北交所和 ST）
- 第 L+1 天开盘价高于涨停那天的最高价和涨停价
- 第 L+1、L+2、L+3 天连续三根阴线
- 第 L+3 天收盘不低于涨停那天的最低价（起涨点）
- 买点：第 L+3 天 14:55 那根 5 分钟 K 线的收盘价（另给"收盘价买"做对照）
数据：新浪日线加 baostock 5 分钟线，区间 2025-04-03 至 2026-09-14，现存 A 股 5219 只。成本按双边 0.2% 计。共 948 个信号，941 笔可以完整统计。
主结果：怎么卖都是负的
| 买 → 卖 | 笔数 | 胜率 | 平均每笔 | 中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 14:55 买 → 次日 11:30 卖 | 941 | 40.6% | −0.33% | −0.64% |
| 14:55 买 → 次日收盘卖 | 941 | 42.0% | −0.29% | −0.63% |
| 收盘买 → 次日收盘卖 | 941 | 43.0% | −0.21% | −0.59% |
| 收盘买 → 次日收盘卖，跌破涨停日最低价止损 | 941 | 37.4% | −0.16% | −0.84% |
| 持有 3 / 5 / 10 / 20 天（有无止损都试过） | 约 920 | 18%～41% | −0.5%～−1.0% | — |
还有一个细节：次日开盘价平均比 14:55 的买价低 0.17%，高开的只占 38.9%。也就是说这类股票隔夜并没有溢价，"第二天冲高卖"在统计上不成立。
分年看：2026 年更差
| 年份 | 笔数 | 胜率 | 平均每笔 |
|---|---|---|---|
| 2025 年（4 月起） | 389 | 43.7% | −0.05% |
| 2026 年（至 9 月 14 日） | 552 | 38.4% | −0.52% |
按月看，2025 年 7 月到 2026 年 9 月这 15 个月里，只有 2025 年 7 月、9 月、10 月和 2026 年 6 月、8 月是正的，其余 10 个月都是负的；2026 年 3 月和 9 月平均每笔亏到 −1.78% 和 −2.45%。
加上人工判断能救回来吗
常见的补充标准是"阴线实体要小、要缩量、回踩位置要在涨停 K 线的中部"。我们把这些拆开单独测（收盘买 → 次日收盘卖）：
| 子集 | 笔数 | 胜率 | 平均每笔 |
|---|---|---|---|
| 第三根收在涨停 K 线 25%～60% 的位置 | 428 | 45.8% | −0.09% |
| 最大阴线实体 ≤3%（真正的小阴线） | 208 | 40.9% | −0.31% |
| 第三根阴线成交量不到第一根的一半（明显缩量） | 481 | 41.0% | −0.33% |
| 三条同时满足（实体≤5%、缩量、位置 25%～60%） | 284 | 44.7% | −0.27% |
| 第三根阴线放量（量比 ≥100%） | 21 | 9.5% | −3.96% |
小实体、缩量、位置这几条都没能把它变成正收益。唯一明显有用的是反向的一条：第三根阴线放量的一定要剔除，21 笔平均亏 3.96%，胜率不到一成。
结论
- 按 4 条硬条件选出来的股票，过去 14 个月是负期望，扣成本前也只是打平。
- "洗盘后拉二波"的说法在这批样本里得不到支持。
- 如果仍然要用这个形态，至少剔除第三根放量的。
没测到的部分：涨停当天的盘中节奏（脉冲次数、是否炸板、尾盘是否封死）没有纳入，这一块能否筛出正收益还没验证。股票名单只含现存股票，退市股不在内，真实结果只会更差。没考虑涨跌停买卖不到和冲击成本。
在选股器里查看今天符合「模式C 涨停+三连阴」的股票（参考列里有阴线实体、量比、回踩位置） →